（多选题）贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。

A. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

B. 标准差度量的是投资组合的非系统风险

C. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

D. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

答案：AC

解析：贝塔系数度量的是投资组合的系统风险，选项 A 正确；标准差度量的是投资组合的整体风险，既包括非系统风险，也包括系统风险，选项 B 错误；资产组合不能抵消系统风险，所以，投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，选项 C 正确；只有当相关系数等于 1 时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项 D 错误。